Oconnor opções de negociação

Larry Connors, presidente fundador, Connors Research Sobre Larry Connors Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, e muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram pesquisas de alta qualidade e baseadas em dados sobre negociação para investidores individuais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo. Hoje é o último dia para o Plano de Batalha Diário. Após 6 anos de vida, bem termine 2017 com o portfólio do modelo ETF em todo o dinheiro. Quando eu comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Foi o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo um ano 8230 Leia mais O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecompra. No entanto, no entanto, os EUA são o bastião da segurança para o mundo, pois os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar os seus giros de curto prazo. Uma retração de dois dias aqui irá criar uma ótima oportunidade para entrar em 2017. O mercado dos EUA está sobrecompra. Há grandes expectativas para o mercado continuar a subir nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas nas últimas semanas de compra. O comércio será leve e é difícil imaginar os poderes que serão, permitirá que o SampP 2017 ganhe nos baixos adolescentes para desaparecer. Outside8230 Leia mais O mercado dos EUA está muito sobrecomprado, mas com o comércio leve nos próximos dias, o viés ascendente silencioso permanecerá o caminho de menor resistência, a menos que um evento fora do comum aconteça, vamos recuar novamente na segunda-feira. Aproveite o comentário Holiday Today8217s é idêntico aos ontem. Isso poderia ser um silencioso de duas semanas, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas o powers8230 Leia mais Isso poderia ser um período de duas semanas tranquila, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver isso. Mais informações A pior perda semanal desde 2017 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2017. Isso é o que a volatilidade parece e até que seja mostrado de outra forma, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto de 2017 a junho 2017 está agora atrás de nós. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa que is8230 Leia mais 9 dos 10 maiores ganhadores do SampP 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35 nos últimos três meses. Fale sobre uma reunião de cobertura curta Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado de touro agora 5 anos de caução extra tem que ser8230 Leia mais O VIX está acima de aproximadamente 100 desde 5 de dezembro. Não é frequente você ver o duplo VIX Em menos de duas semanas, mas a demanda por proteção aumentou rapidamente com a energia, a exposição dos empréstimos bancários ligados aos preços da energia, a Rússia e hoje a reunião do Fed no final da década de 1982 para a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver na linha8230 Leia mais O tema primordial desde a semana passada é como os preços da energia vão, então o mercado vai. Agora, a Rússia está na imagem, os balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos fixados em 80 petróleo, juntamente com o anúncio do Fed de amanhã. A política de Yellens tem sido gerenciar a volatilidade e os mercados do mundo estavam quietos2830 Leia maisMacos 18, 2017 5:00 am 88 comentários Exibições: 48995 It8217s foi cerca de um ano desde que I8217ve olhou o método de negociação RSI de 2 períodos muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é o nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8220, foi em uma redução. Durante o ano de 2017, o mercado experimentou uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de patrimônio do sistema de negociação 8217s, negociando o índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120. Aqui está uma visão de closeup dos 19 últimos negócios, que abrange os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) é inferior a 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos: Inicializando o Patrimônio Líquido: 100,000. Risco por comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O PampL de cada comércio não é reinvestido. O indicador de RSI de 2 períodos perde a ponta difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema comercial básico por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro let8217s dê uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método comercial bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Então, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem uma tendência a escalar depois que a instalação do comércio ocorre ou tende a deriva abaixo. Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o PampL total com base no número de dias de retenção. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto mais o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. It8217s também é importante para notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico. Período de saída médio móvel As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. It8217s é muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade em relação a esse parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s analisa o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras à medida que observamos uma gama de valores limiar de 1-30. Clique para obter imagens maiores. Observamos valores abaixo de 10, produzindo os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base nas informações que analisamos neste artigo, let8217s modificam as regras de negociação Connors8217. Faremos as seguintes alterações: use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Let8217s adicionam uma perda de stop de 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita segura os resultados com a parada de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema comercial em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos. Através dos mercados diferentes, a Let8217s agora olha o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação. Clique para ampliar Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com o SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. Em geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes. Conclusão O indicador de RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros em relação ao 8220portfolio8221 de ETFs de mercado em vez de usar apenas o SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador do RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo. Obter The Book 18 de março de 2017 7:03 am Artigo e informação muito interessante e encorajador, obrigado. Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama para o 8221 Connors RSI8221, que é, na verdade, um composto de três indicadores que ele tem motivos para acreditar em Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera O RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, então não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link 18 de março de 2017 às 7:31 am Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas não tive tempo de testá-lo sozinho. Parece interessante 18 de março de 2017 11:47 am Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante suas webinas, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas apenas posso ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso em que me inscrevi não foi barato. Eu usei TM antes de cursos e eles eram bons antes e deixa dizer, muito mais 8220open8221. Desta vez, não é o caso. Essa abordagem me faz variar pessoalmente. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2 20 de março de 2017 6:17 am Tenho vários problemas com este comentário. Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou, eu não tenho a ver que tem. Em segundo lugar, don8217t apenas identifique algo que você acha que é 8220data snooping8221 e fique na cerimônia, dizendo que o trabalho do 8220 que ganhou o trabalho.8221 Ninguém sabe o que funcionará no futuro. 8220 Na realidade8221 é uma frase enganosa e nebulosa. Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente no futuro. Se eu tenho dúvidas, como se eu não conseguisse ficar com ele durante os tempos de retirada, provavelmente falharei. Nesse caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com os valores circundantes e encontrou muitos para trabalhar. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi causado. 20 de março de 2017 11:23 am Embora o ajuste de curva ou o snooping de dados seja sempre uma preocupação eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador de RSI como uma ferramenta de troca de reversão média para ser válida. Os resultados são positivos em uma variedade de valores de entrada e em vários índices de mercado diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em uma variedade de valores para cada um dos parâmetros principais. 19 de março de 2017 5:45 am Obrigado por postar, Jeff, acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver é uma otimização de avançar para ver se a curva de equidade pode ser melhorada ao repor os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui 20 de março de 2017 11:26 am Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar Um sistema, mas it8217s é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado. 20 de março de 2017 6:10 am Originalmente pensei que era encorajador que o sistema funcionasse bem em múltiplos mercados porque, portanto, você poderia trocar mercados múltiplos por um maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitar as posições máximas abertas, então você precisará marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode ser abrir uma outra lata de obras. Se o estudo de múltiplos mercados for feito para sugerir a robustez desse achado quando negociado em um e único mercado, então não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas troca o mercado com esse sistema com uma exposição muito limitada (e potencial de lucro). 20 de março de 2017 11:29 am O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Não creio que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo. Sim, essa é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. A maior parte do tempo I8217m limitou o tempo, então eu posso explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê outro lê muitas ideias para explorar. 6 de abril de 2017 10:40 am TK agradece muito por essa sugestão Até agora, eu usei um método mais simples para testar uma estratégia contra a aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o teste Período) e depois comparo com a expectativa de minha estratégia (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho da primeira. O que você acha sobre este método? Atenciosamente Oliver 28 de março de 2017 7:20 am: nova fórmula ConnorsRSI no site. Para aqueles que olham essa nova fórmula, deixei-a entrar em uma estratégia e o portfólio apresentou o teste contra o rsi2 em relação aos componentes do ND100 e algumas outras ações beta altas (total de 200 ações) voltando a 1995. A nova fórmula connors publicada acima foi levada um pouco pior ( Fator de lucro 8211 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplico) do que o padrão rsi2 e apresentou uma redução ligeiramente maior na cesta que eu olhei. Eu não usarei o novo ConnorsRSI. 8 de setembro de 2017 7:03 pm Realizei testes semelhantes e tive resultados semelhantes. O ConnorsRS não foi ruim, mas não era superior em nenhuma maneira ao RSI2 padrão. 16 de abril de 2017 7:31 am Artigo realmente interessante. I8217ve também analisado as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que encontrei é que eles não funcionam necessariamente bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa mercados diferentes, mas todos estão fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você os traçou todos no mesmo gráfico, em (por exemplo, Google Finance). Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar RSI2 ou Connors RSI backtests em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), you8217ll provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tende a refletir um pouco os mercados dos EUA, de modo que isso não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil. 16 de abril de 2017 7:43 am Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações de Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, isso não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário 12 de agosto de 2017 7:40 pm Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, então, tenha em mente isso. O risco 2k por comércio representa um risco 2 com base em uma conta de 100.000. Esse valor em dólares é usado simplesmente para calcular o tamanho da nossa posição ou a nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, este continua sendo um valor fixo de 8211 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade as ações forem compradas. O valor do ponto grande é simplesmente o valor do dólar para cada ponto do instrumento negociado. Neste caso, it8217s 1.00. No entanto, se fosse o contrato de futuros S038P seria 50 por ponto. Portanto, o valor do ponto grande está no cálculo para que o estudo de mercado possa lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude. 13 de agosto de 2017 9:37 am Obrigado pela sua resposta Jeff Eu sei que a estratégia não usa paradas, mas você inclui regras modificadas com a parada de 2000. Eu achei isso interessante porque muitos comerciantes, inclusive eu, precisamos usar alguma parada. Então, supor que o intervalo verdadeiro médio (20) para hoje é de 1,18 e eu troco o SPY. Ações 2,000 por comércio (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 (51.181) 338.98 Comprei 399 SPY e use o número de compartilhamentos de risk399 de 20005.01 Então coloco a parada 5.01 abaixo do preço de entrada Estou lendo isso corretamente. Pare que você tenha calculado nas regras modificadas Obrigado 13 de agosto de 2017 11:28 am Construa Sistemas de Negociação rentáveisPeter Zomayas Biografia Peter Zomaya Jr. é um profissional de comércio qualificado reconhecido como um instrutor de topo em seu campo. Ele aprendeu suas habilidades comerciais de comerciantes do chão no CBOE (Chicago Board Options Exchange) e ex-tradutores da OConnor and Associates. Desde 2000, ensinou ferramentas de negociação de opções e habilidades de gestão de riscos para mais de 100.000 investidores de comerciantes auto-dirigidos, mostrando como os comerciantes do piso não têm mais a vantagem que eles fizeram uma vez. O Sr. Zomaya teve um alcance global em seus ensinamentos. Locais como: Canadá, Hong Kong, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda, Emirados Árabes Unidos e em todo os Estados Unidos. Ter uma compreensão multicultural melhora sua capacidade de comunicar melhor conceitos difíceis. Criou programas educacionais para outras empresas, bem como para este site, e ensinou em seminários ao vivo, bem como em webinars on-line. Mostrado para ser um instrutor paciente e completo. Ele ensinou todos os tipos de traderinvestor do neófito até os comerciantes que eram eles próprios comerciantes do chão. Durante anos, escreveu publicações comerciais ao vivo com transações em tempo real e tem vários anos de registros que mostram resultados positivos contínuos das negociações selecionadas. Antes de negociar, o Sr. Zomaya estava na indústria eletrônica como vice-presidente de vendas e marketing. Produtos e serviços fornecidos Contato Não Opção Anticase Acirccopia Todos os direitos reservados 2018. Sem Opção Antics